Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall

Name: Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall
Brand: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
SKU: 9783658119072
Price: 1489 CZK
Availability: InStock

Autor: Simona Roccioletti

Jazyk:

Vazba: Brožovaná

Vydavatel: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG

Dostupnost: Skladem u dodavatele

Odesíláme za 5-8 dnů

1 489 Kč

In this book Simona Roccioletti reviews several valuable studies about risk measures and their prope...

Informace o knize

Autor

Simona Roccioletti

Jazyk

Angličtina

Vazba

Kniha - Brožovaná

Vydáno

2015

Stránek

145

EAN

9783658119072

ISBN

3658119071

Enbook ID

09931640

Vydavatel

Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG

Hmotnost

226

Rozměry

248 x 154 x 12

Kompletní popis

In this book Simona Roccioletti reviews several valuable studies about risk measures and their properties; in particular she studies the new (and heavily discussed) property of "Elicitability" of a risk measure. More important, she investigates the issue related to the backtesting of Expected Shortfall. The main contribution of the work is the application of "Test 1" and "Test 2" developed by Acerbi and Szekely (2014) on different models and for five global market indexes.

Mohlo by vás zajímat

Zákaznicí kteří koupili tuto knihu koupili také

Nejčastěji hledané

Categories

Authors

Publishers

Produkty

Produkty

Nejčastěji hledané

Categories

Authors

Publishers

Produkty

Produkty

Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall

Informace o knize

Kompletní popis

Mohlo by vás zajímat

Zákaznicí kteří koupili tuto knihu koupili také