Optionsbewertung in zeitstetigen Sprung-Diffusionsmodellen

Name: Optionsbewertung in zeitstetigen Sprung-Diffusionsmodellen
Brand: Grin Publishing
SKU: 9783640706419
Price: 946 CZK
Availability: InStock

Autor: Lena Siggelkow

Jazyk:

Vazba: Brožovaná

Vydavatel: Grin Publishing

Dostupnost: Skladem u dodavatele

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946 Kč

Diplomarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,7, Freie U...

Informace o knize

Autor

Lena Siggelkow

Jazyk

Němčina

Vazba

Kniha - Brožovaná

Vydáno

2010

Stránek

112

EAN

9783640706419

ISBN

3640706412

Enbook ID

01636532

Vydavatel

Grin Publishing

Hmotnost

154

Rozměry

148 x 210 x 7

Kompletní popis

Diplomarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,7, Freie Universität Berlin (Bank und Finanzwirtschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: Die Bewertung von Derivaten stellt ein wichtiges Thema der Finanzierungstheorie dar. Derivate sind Termingeschäfte, deren Preis sich nach dem Wert eines bestimmten Underlying Assets richtet. Dies können neben Aktien oder anderen Derivaten auch nichtfinanzielle, messbare Größen wie das Wetter sein. Grundsätzlich lassen sich bedingte und unbedingte Termingeschäfte unterscheiden. Während bei den unbedingten Termingeschäften eine beiderseitige Verpflichtung besteht, das betrachtete Underlying Asset an einem festgelegten Termin gegen einen zuvor festgelegten Basispreis zu tauschen, erwirbt der Käufer eines bedingten Termingeschäftes oder einer Option das Recht, das Underlying Asset bis zu (amerikanische Option) oder an einem bestimmten Termin (europäische Option) zu einem festgelegten Basispreis zu kaufen (Kaufoption) beziehungsweise zu verkaufen (Verkaufsoption), oder aber, die Option verfallen zu lassen. Statt des tatsächlichen Kaufs oder Verkaufs kann auch ein cash settlement (Barausgleich) vorgenommen werden. In der vorliegenden Arbeit werden ausschließlich europäische Optionen auf Aktien betrachtet.[...]

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