Portfolio Optimization with Different Information Flow

Autor: Caroline Hillairet, Ying Jiao

Jazyk:

Vazba: Pevná

Vydavatel: ISTE Press Ltd - Elsevier Inc

Dostupnost: U nakladatele na objednávku

Odesíláme za 28-34 dnů

1 995 Kč

Portfolio Optimization with Different Information Flow recalls the stochastic tools and results conc...

Informace o knize

Autor

Caroline Hillairet, Ying Jiao

Jazyk

Angličtina

Vazba

Kniha - Pevná

Vydáno

2017

Stránek

190

EAN

9781785480843

ISBN

1785480847

Enbook ID

10000653

Vydavatel

ISTE Press Ltd - Elsevier Inc

Hmotnost

454

Rozměry

237 x 161 x 18

Kompletní popis

Portfolio Optimization with Different Information Flow recalls the stochastic tools and results concerning the stochastic optimization theory and the enlargement filtration theory. The authors detail a default free market and explore a defaultable market where the risks assets are subjected to the default risk of a counterparty firm, analyzing ways their value may suffer a sudden loss at the counterparty default time. Provides an overview of the role and impact of different information flow in the classical problem of optimal investmentExplores both a default free market and a defaultable market

Mohlo by vás zajímat

Zákaznicí kteří koupili tuto knihu koupili také

Nejčastěji hledané

Categories

Authors

Publishers

Produkty

Produkty

Nejčastěji hledané

Categories

Authors

Publishers

Produkty

Produkty

Portfolio Optimization with Different Information Flow

Informace o knize

Kompletní popis

Mohlo by vás zajímat

Zákaznicí kteří koupili tuto knihu koupili také