Robust Static Super-Replication of Barrier Options

Name: Robust Static Super-Replication of Barrier Options
Brand: De Gruyter
SKU: 9783110204681
Price: 3752 CZK
Availability: InStock

Autor: Jan H. Maruhn

Jazyk:

Vazba: Pevná

Vydavatel: De Gruyter

Dostupnost: Skladem u dodavatele

Odesíláme za 10-13 dnů

3 752 Kč

Static hedge portfolios for barrier options are very sensitive with respect to changes of the volati...

Informace o knize

Autor

Jan H. Maruhn

Jazyk

Angličtina

Vazba

Kniha - Pevná

Vydáno

2009

Stránek

209

EAN

9783110204681

ISBN

3110204681

Enbook ID

12565477

Vydavatel

De Gruyter

Hmotnost

543

Rozměry

175 x 246 x 18

Kompletní popis

Static hedge portfolios for barrier options are very sensitive with respect to changes of the volatility surface. To prevent potentially significant hedging losses this book develops a static super-replication strategy with market-typical robustness against volatility, skew and liquidity risk as well as model errors. Combined with associated sub-replication strategies this leads to empirically robust price bounds for barrier options which are also relevant in the context of dynamic hedging.

Mohlo by vás zajímat

Zákaznicí kteří koupili tuto knihu koupili také

Nejčastěji hledané

Categories

Authors

Publishers

Produkty

Produkty

Nejčastěji hledané

Categories

Authors

Publishers

Produkty

Produkty

Robust Static Super-Replication of Barrier Options

Informace o knize

Kompletní popis

Mohlo by vás zajímat

Zákaznicí kteří koupili tuto knihu koupili také